Алгоритмический трейдинг

Algo Trading берет начало в 2000-х годах. Как ни странно, но изначально торговые роботы создавались не с целью получить максимум прибыли, а для того, чтобы автоматизировать исполнение крупных заявок. Поначалу такими алгоритмами пользовались инвестиционные и паевые фонды, банки, институциональные инвесторы, которые просто не могли себе позволить лишние риски в работе с огромными денежными суммами. Раньше приходилось обращаться в специальные компании, в которых работали очень опытные и квалифицированные сотрудники, специализирующиеся именно на открытии ордеров. Но работа через посредников была очень неудобной, и когда программисты разработали автоматические движки для открытия сделок, сложные заявки стали исполняться намного удобнее. И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно. Узнайте больше о том,что такое алгоритмический трейдинг, перейдя по ссылке: gelium.net.

Затем индустрия торговых роботов стала расширяться, и появились специальные программы, которые предназначались уже непосредственно для трейдинга на Форекс. Это торговые роботы, в основе которых лежит какая-нибудь прибыльная стратегия.

Сегодня существует два типа алготрейдинга: механический и автоматический. Механический алгоритмический трейдинг — это такой способ торговли, когда робот на основе анализа рынка дает торговые сигналы, а трейдер сам принимает решение, следовать им или нет. Автоматический трейдинг предполагает полное устранение трейдера от процесса торговли: советник все делает сам — открывает и закрывает позиции на основании заложенного в нем алгоритма.

Преимущества алготрейдинга

1. Круглосуточная работа. Очевидно, что трейдер не может постоянно торговать. Каким бы выносливым ни был человек, ему как минимум нужно 8 часов для здорового сна и отдыха. А если добавить сюда работу, домашние дела, общение с семьей и т. д., то окажется, что на трейдинг остается совсем мало времени. Но ведь на Форекс постоянно возникают выгодные ситуации для совершения прибыльных сделок, и большинство трейдеров их просто упускает. А вот торговый робот работает 24 часа в сутки. У него нет других дел и ему не нужно делать передышки, поэтому даже если в 3 часа ночи появится хорошая возможность открыть хорошую сделку, советник непременно ею воспользуется.
2. Никаких эмоций. Любой трейдер в той или иной степени зависим от эмоций, которые порой очень мешают торговать. Страх, неуверенность или наоборот, самоуверенность, азарт, жадность — вот то, что мешает достичь успеха в торговле. Алготрейдинг позволяет исключить человеческий фактор, потому что автоматическая система действует исключительно по правилам той стратегии, на которой она базируется. В общем, если и есть самый дисциплинированный в мире трейдер, то это торговый советник.
3. Широкие возможности. Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и валютных пар, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов теханализа. Алгоритмический трейдинг намного расширяет возможности заработка, так как робот может работать с индикаторами и валютными парами в любом количестве. Единственный нюанс — необходимо задать советнику правильные настройки и время от времени корректировать свои стратегии алгоритмической торговли.
4. Не нужен опыт. Даже те, кто пока еще не обладает достаточными знаниями в области трейдинга, может начать зарабатывать при помощи советников. Ведь автоматические системы все делают вместо трейдера, который не обязан вникать во все торговые нюансы.
5. Точность и скорость. Программы-советники не способны поставить запятую не в том месте или лишний ноль, что является частой человеческой ошибкой. Аналогично робот не вступает не в ту сделку. ПО будет вести деятельность исключительно на основе порядка действий, заданного разработчиком. Дополнительно бот способен для вас открыть несколько сделок сразу, что позволит увеличить потенциальную прибыль.

Но, разумеется, не все так гладко и просто, и у алготрейдинга криптовалют и на рынке Форекс тоже есть свои подводные камни.

Во-первых, робот не может перестроиться. Он отлично работает в те периоды, когда рыночная ситуация не меняется, но стоит только произойти чему-то непредвиденному, как алгоритм дает сбой. Когда на первый план выходят фундаментальные, а не технические факторы, советник продолжает работать по все той же схеме, которая в новых рыночных условиях уже не эффективна. Прибыльность советника снижается, когда публикуются неожиданно хорошие или плохие экономические данные, когда происходят политические изменения в стране, когда случаются природные катаклизмы, которые также влияют на курс валют, и так далее. В этих случаях острый человеческий ум куда более предпочтителен.

Во-вторых, найти действительно надежного торгового робота не так-то просто. По статистике, из всей массы предложений в интернете лишь 10-15% являются достойными, остальное же — или уже нерабочие советники, или просто мошеннические схемы. Поэтому если вы хотите использовать торгового робота, то выбирайте только те, которые предлагаются надежными разработчиками.

Третий недостаток заключается в отсутствии возможности импровизировать. Алгоритм работает исключительно на основе заданных параметров без отклонений. Иногда возникает возможность заключить выгодную сделку, которую бот просто пропустит.

Написание самих программ является трудоёмкой и длительной процедурой, требующей тщательного изучения поведения реальных трейдеров, психологии рынка, котировок и других факторов, прямо влияющих на результативность. Постоянные изменения на рынке приводят к потребности обновления алгоритмов.

Кстати, существует распространенное мнение, что платные советники априори лучше, чем бесплатные: ведь качество всегда стоит денег. Однако на практике не всегда так выходит. Бывают случаи, когда обычные бесплатные советники, основанные на довольно простой и непритязательной стратегии при правильной настройке дают хорошие результаты. А бывает и так, что дорогие роботы быстро сливают депозит.

Так стоит или не стоит пользоваться торговыми алгоритмами?

Очевидно, что при всех преимуществах роботов на них нельзя полностью положиться, поэтому специалисты не рекомендуют постоянно торговать в автоматическом режиме. Наилучший вариант — это совмещать ручной и алгоритмический трейдинг и использовать роботов в качестве подсказки и инструмента диверсификации рисков. Все-таки никакая математическая модель не может полностью заменить человека, его ум, знания и умение быстро ориентироваться в изменчивой рыночной среде. Среди основных рисков использования алгоритмической торговли можно выделить:

• повышенную волатильность. В некоторых ситуациях на бирже возникает перепад стоимости активов, который не был предусмотрен в программном коде. Такие проблемы называют «флэш-крешем» — они проявляются при постоянной эксплуатации трейдерами роботов, которые составляют большой процент среди общего числа биржевых операций;
• операционный риск. Никакой программный продукт не может гарантировать 100% надёжности и отказоустойчивости. Это касается как роботов, созданных пользователями, так и биржевых серверов. Баги в ПО и другие мелкие ошибки способны привести к потере потенциальной прибыли. Трейдер Марсель Тазетдинов ещё в октябре 2015 года говорил, что данный тип проблем способен «обнулить» депозиты многих торговцев вне зависимости от их опыта;
• манипуляции на рынке. Крупные разработчики алгоритмов могут манипулировать ценами на активы, что приводит к выгодному для них повышению или снижению цен. Некоторые боты могут просто вводить в заблуждение доверчивого трейдера фальшивой информацией о потенциальных направлениях котировок;
• снижение ликвидности. Сильная зависимость биржи от деятельности роботов ведёт к резкому падению уровня прибыли при внезапном уходе с рынка, отключения от сети или программных сбоях. Подобное приводит к панике среди живых трейдеров и усилению колебаний;
• увеличение затрат на содержание оборудования серверов. Постоянное возрастание количества трейдеров, использующих роботов повлекло за собой необходимость вкладывания денег в аппаратуру, способную выдержать наплыв необходимого количества юзеров. Это даёт в итоге повышение комиссий для всех участников торгов вне зависимости от наличия робота в арсенале.

Чтобы понять, насколько вам подходит тот или иной робот, его необходимо протестировать, предварительно пройдя обучение алготрейдингу. Лучший способ сделать это — запустить тестер стратегий. Тестер позволяет прогнать алгоритм на исторических котировках и понять, какую прибыльность продемонстрировал бы этот робот, если бы это был реальный рынок. Но учитывайте, что даже такой проверки не вполне достаточно, так как алгоритм может прекрасно продемонстрировать себя на архивных котировках, но быть менее эффективным в настоящем, так как рыночная картина за это время могла измениться. В любом случае лучше самому контролировать работу советника и держать руку на пульсе, чтобы в любой ситуации иметь успех.